《一千零一币》引力波创始人邱吉民：在量化交易市场还可以做出哪些创新

熊市的时候数字货币本身的增值是有限的，将它投入到量化交易中，用币生币实现一个稳定的收益率是比较理想的事"引力波量化的创始人之一邱吉民说道。他是我们本期的分享嘉宾，将为我们做一个数字资产的量化管理知识普及。

1. 传统量化与数字资产量化的区别？

首先是市场的成熟度上看，传统量化交易包括股票，期货，外汇等这些市场已经很成熟，而数字货币市场是刚刚兴起的，成长时间比较短。

其次，交易规则上，传统的量化市场目前缺乏完善的监管，交易规则更加平等，更有利于双方或者多方。而数字货币市场缺乏监管，交易的规则往往是由平台自己制定，所以平台会有一些利于自己的规则。另外，外汇，期货这种交易深度和流动性都比较强，这也是两者本质上的区别。

2. 量化可以穿越牛熊？

穿越牛市和熊市与你的交易策略相关，那么有策略是否在牛市和熊市当中都能过赚到钱？这个与策略的制定，投资人的心态也都是有关系的，比如在牛市当中可能CTA策略比较好用，它在一个短的时间内就会有一个比较好的收益，但是熊市当中就有可能被双向打脸。

CTA策略称为商品交易顾问策略，也称作管理期货。商品交易顾问对商品等投资标的走势做出预判，通过期货期权等衍生品在投资中进行做多、做空或多空双向的投资操作，为投资者获取来自于传统股票、债券等资产类别之外的投资回报。

量化交易只有在行情有波动的过程当中，参与交易的人数越多，市场的深度越深，才有机会获利。市场深度浅的时候没有很好的机会，套利、搬砖等这样的策略所承载的资金量都是有限的。

3. 目前的量化交易市场上存在什么问题？

第一是监管问题，因为数字货币处在监管盲区，交易规则是自己制定的，不完全利于交易团队，存在上下插针的说法，API中断导致量化访问不能正常执行。有的交易者感受到爆仓了要增加资金没有机会，眼看浮盈很多你平仓做不到，关键时候断电拔网线等，这些现象在正规的法币平台是不能有的，只要一出现这样的情况，客户会投诉到监管部门，平台在监管部门的押金没收和牌照吊扣的风险，这是一个非常好的监管的市场。相信随着我们这个行业的发展，国家也会出台和完善监管政策。

第二 就是交易深度，流动性严重不足，致使一些交易策略不能够充分的去执行。有一些策略，虽然我们在历史的回测过程中，他的收益率表现不错，但在实盘的操作当中因为流动性的问题不能够完全执行，导致回测和实际效果差距大。

第三点就是市场不成熟。因为数字货币的历史时间短，我们知道量化量化 都是要根据你的量来制定策略的，也就是说通过大量的历史数据来制定你的交易计划，但是这市场时间还不是很充分。

4. 如何解决策略和交易深度的问题？

数字资产里面主要用的策略，如期限套利，三角套利， CTA，这个是非常常规的。数字货币流动性不足是每个量化团队的瓶颈，就是说每一个数字量化团体所能够管理的资产是有限的，即使市面上有更大的需求，但实际是完成不了。比如说有2000个比特币，年化有百分之四十或者三十，但是如果是5000个比特币，并不会因为有五千个比特币总数更高，反而是稀释了那2000个比特币的收益。

引力波在这个问题上是这么解决的，也和大家探讨一下。我们使用MT4平台通过法币交易来完成数字货币的币本位交易，用法币每天6.5万亿美金的流量，去解决数字货币流动性不足的瓶颈。这个做法能够做到持币升币，也就是说我们在这个市场里面我们依然是用比特币去入金，然后用比特币出金，你持有的也是比特币，你量化过程中获得的收益也是随时换算成比特币，这就保持住了用户的资产。

数字资产量化模式：数字资产本位

打个比方，每个BTC4000美金，你入100个BTC，价值是40万美金，一年后假如是50%的收益，你获得150个比特币。假设一年后是4万美金一个BTC，你的资产价值就是600万美金，这个过程获得的是币的个数增加，同时也完成了持币待涨的功能。

全球的法币（外汇）市场都是用MT4软件是非常成熟的软件，相比于数字货币交易自己的平台软件，MT4更加具有优势，能够降低丢包几率，统一API访问规则，加具有安全性。另外，他可以把比特币或者以太坊作为结算货币，（不是说把比特币转换成为美金，而是用BTC或ETH作为结算货币去做这样的交易。）目前平台可以接受排名前10左右的数字货币对来交易，比如BTCUSD，ETHUSD等交易品种。这就是引力波解决数字货币市场流动性不足的方式，我们是全球第一个能够在法币市场和数字货币市场进行数字货币交易的团队，并且也取得了理想稳健的收益。

交易品种

1. 如何判断量化团队靠谱？

作为一个普通人往往会以收益率当做评估一个量化团队的标准，实际上收益率不是唯一的标准，短期内做很高的收益率，但是高的收益率伴有高的风险，所以量化更关注持续稳健的收益评估维度。另外，这里所说的收益是实盘的盈利，模拟盘交易能力不代表实盘交易能力，策略历史回测时的盈利能力不代表未来的实际的盈利能力，需要注意区分。

此外，我们需要看从业人员的背景，是刚刚进入这个行业？还是有很深的或者很长历史的从业经验的人。以及团队操盘的资金量，有一些团队在小的资金量上会有好的收益，但是资金量一大因为心态的问题，或者风控的问题，管理经验的问题，就可能发生了很大的变化。

寄语：

这个领域当中，投资者和量化团队策略制订者对风险的意识很薄弱，没有经历过足够的市场洗礼，没爆过仓，亏过钱的时候，你对市场没有很强的敬畏心。经历过了之后才会知道行情的走势与我的想法无关，它只是市场，市场永远都是对的。很多人在短的时间，获得巨额的财富，也会在短的时间内失去巨额的财富，这是这个行业的特点，希望能够厚德载物，把握住时代创新赋予我们的机会"

感谢本期合作媒体

来源：linjm1227

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