标准共识量化大赛优秀参赛团队代表——COIN919CEO刘波

AMA 分享回顾

主持人开场

张朕铭：大家好！欢迎来到标准共识量化大赛参赛团队分享。我是今天的主持人，标准共识分析师张朕铭。今天我们的主题是「如何通过量化交易带来额外收益？」 这个话题相信很多人都会好奇的吧。

欢迎今天的分享嘉宾：COIN919 CEO 刘波

嘉宾介绍

刘波：大家晚上好。我是 COIN919 的 CEO 刘波，很高兴能在标准共识直播分享数字资产量化方面的一些问题。我 2015 年通过资金盘了解到的比特币，只可惜当年认知不够，2000 多块钱买入的比特币没有留住。但是这个领域给我打开了一扇门，后来通过不断了解和学习，在 2016 年 8 月份投资了 NEO（当时叫小蚁股），后来逐步进入币圈相对主流的交易和投资并一直坚持。

因为之前在东方财富证券工作，有证券，基金的从业经历。也有一些创业的想法，所以后来做了这个项目。我们 COIN919 长期定位为币圈的「券商」，做交易所项目方用户之间的桥梁，短期强于量化交易策略，为用户提供高效稳定的诸如搬砖套利，网格交易，期期期现套利，盘口套利，趋势交易，追踪止盈等等的主流量化策略，让用户简单低成本介入量化，实现风险可控，长期稳定盈利的可持续的道路。

我们成立于 2017 年 6 月，基于我们自用的需求，当时以搬砖套利为主，这个策略也坚持了整整三年，穿越牛熊，用时间证明是能够长期稳定盈利的。后期随着市场的变化又开发了网格交易，期期期现套利，跨币种套利（也叫币种轮动），盘口套利等。同时所有策略也在有序优化和更新。在这三年里用户在稳定增长，反馈也非常不错。未来我们会继续努力，包括自有资管，量化策略等产品的更新优化，市场发展，品牌等方面稳步提升，再创佳绩。

提问环节

Q1: 量化这个领域门槛是怎样的呢？对于机构用户或者散户都可以参与吗？

总的来说量化领域是有一定门槛的，包括资金实力，风险承受能力，专业水平和认知等等。不过我认为主要是门槛在于认知，只要有了认知其它的门槛都简单了。首先量化领域细分成很多策略，不同的策略要求有所不同，包括资金风控专业度等方面，对于很多基础策略普通用户都是可以轻松介入的，专业度高一些的策略目前和以后应该还是会集中在机构或者团队用户。

甚至有一些优质策略，对普通用户都是不开放的。但这些对普通用户影响也不会太大，因为基础策略也是非常有效的，就目前的行情下，像网格交易，带自动出货的智能定投，期期期现，跨币种等等这些策略都是非常容易上手的，长期下来年化收益超过 20% 都相对容易。

Q2: 给大家分享一些简单有效易用的量化策略（智能定投，建仓出货，网格交易）

1.带自动止盈的智能定投策略

定投策略是用时间去平均成本，用时间换空间。传统的基金定投业务在银行，支付宝和众多公募基金应用广泛。币圈波动大，24 小时不停盘交易，机会非常多，回测历史数据，收益率非常可观 。

我们 COIN919 的智能定投策略在传统定投的基础上做了很多改进，定投买入和卖出，定投时间可以最短选择 1 分钟，根据平均成本自动增减投资资金（上涨投的少，下跌投的多，参数可调），设定收益率自动止盈（带追踪止盈功能）。

2.建仓出货（下跌分批建仓，上涨一次性止盈）建仓出货是为了帮助投资者建仓而做的量化模型，本策略有两个功能：批量建仓和自动波段。

通过批量建仓，可以让用户设置建仓区间，程序自动化完成建仓。当卖单第一档价格低于所设置的建仓价格时，程序会自动帮你买入你所设置的数量，如果币价继续下跌到你的第二个建仓点则继续买入，直到在用户设置的底部区间将本次建仓资金量花完为止。

在此基础上增加的出货选项，则可以实现自动波段的功能。程序会记录你本次建仓的持仓均价，打开“出货”功能后，当市场价格比持仓均价高于你设置的涨幅时，程序会自动卖出建仓数量的币种，从而完成本次建仓出货，实现盈利。

3.网格交易（分为震荡，先买后卖，先卖后买三种策略）

简单来说，网格的“网”代表网的大小或范围，“格”代表网的疏密。网格交易就是在一定的区间范围内，分成若干个格，一个格一个格的交易，低买高卖，反向高卖低买，只要价格在区间范围内运行，交易就能一直持续。

这里给大家看一个表，BTC 区间 3000-20000 美金，间距（就是一个格的距离）3%，单笔交易额 100 usdt。这个策略以 8000 美金为起点，需要准备 3290 usdt 和 0.26 个 btc。只要价格区间在这个范围内运行，这条网格策略就能持续为你带来收益，每波动 6% 的范围，产生的利润 3 usdt，如此反复运行。

最近 2 年 BTC 都在这个区间，很有可能未来一年还会在这个区间，长期下来收益率也会非常可观，并且非常确定，考虑两个极端，如果未来 BTC 跌到3000以下策略停止，网格产生的收益能够覆盖持币带来的浮亏甚至还能赢利，如果 BTC 涨到 20000，平均卖出价加上网格产生的利润，会非常接近 20000，甚至大于，所以风险相对可控。

Q3: 目前产品上有哪些模块，可以简单介绍下吗？

目前我们模块还是比较多的，量化交易策略达到了 16+，策略专业度及深挖优化较好，很多模块受到了用户的一致好评，目前主要的量化交易模块有：

网格交易、定投止盈、跨币种套利、建仓出货，这三个策略门槛较低，有效性也比较强，非常适合大部分普通投资者；

另外还有现货搬砖套利、期期套利、期现套利等无风险（低风险）套利模块，这些模块相对资金需求量大，门槛稍高，专业性稍强，适合币圈一些专业投资者及机构；

除了这些常见量化策略外，我们还有市值维护工具包，包括市值网格、深度维护、自动吃单（K线维护）、盘口套利等，为项目方或交易所提供低门槛的市值维护工具，降低维护及开发成本。

除了以上量化交易策略外，我们还有一些辅助交易的模块，如现货交易、期货交易、冰山委托、资产管理、资产快照等等。目前正在开发着AI合约网格、动态均衡等策略。综上，我们的产品在币圈量化产品中排名前列，与很多交易市场进行了量化大赛等活动，获得了交易市场、项目方、用户的大拇指！

Q4：您认为产品和服务在同类型市场中最大的优势是什么呢？

目前量化市场竞争也是非常激烈的，同时也证明这个方向的有效性和价值，有竞争是好事，可以促进这个领域更健康的发展。

目前这个领域大体可以分为三个方向，以 FMZ 为首的 B 端产品，需要编程基础，普通用户很难介入，另外同样的策略不同的编程方法，在运行效率，稳定性包括使用体验上差别很大。

以币优和火星交易大师为首的 C 端产品，用户需要上传API到他们的服务器，好处是方便省事。缺点是可能会担心安全性方面的问题，另外 C 端产品因为涉及到大量的集中运算和交易，在稳定性和高效率方面肯定会受到影响，尤其一些高频策略，很验证集中进行，极端行情的时候容易产生问题。

我们目前的策略介于 B 端和 C 端之间，既保证 B 端的安全性，高效率，同时接近 C 端产品的体验和易用性，从目前的运行和用户反馈来看，我们的优势非常明显，经常有用户反馈同样的策略我们在运行下来要强于在 FMZ 上的体验。

Q5: 安全性和稳定性上是怎么保障的呢？

我们 COIN919 的软件运行是在用户端进行的，API 授权后也是加密保存在用户端，不会上传到我们的服务器，一般推荐用户在交易所申请 API 的时候绑定自己服务器的IP地址，这样安全更高。

另外我们的程序大部分的运算都是在用户端完成的，我们的服务器只是完成一些交互和对接服务。在稳定性和效率方面也占优势，加上我们是基于多线程架构开发的，能够达到高并发的要求，在 CPU 和内存等占用上都做了很多优化，低频策略我们只需要很小的服务器就能胜任，像网格策略，运行几十条都比较轻松。

Q6:未来发展的大致方向和市场的分析能聊聊吗？对于未来量化市场您认为潜力点会在哪？

未来量化市场我认为大致会分为两大方向，主要是机构用户和普通用户，对于机构用户会有更优的费率优势和资金实力，另外量化策略上会更专业，有很多高效的量化策略，机构一般不会公开，这个领域有一定的技术壁垒。一般的用户很难介入。

潜力点我认为也主要在这两点上，研发更有效的主动策略，以适应市场。当然这并不代表传统量化策略会失效，整体波动下降，行情起不来，再厉害的策略也很难超额盈利。普通用户还是要从基础策略做起，慢慢进入量化领域，提升自己的专业水平。

Q7:您作为标准共识量化大赛优秀参赛团队，您是如何看待标准共识量化平台的？

标准共识量化平台接入的是基金或量化产品的真实 API，作为第三方监测机构，本身也具有令人信服的专业性和公正性。这样的数据展示满足了投资人对基金或量化产品数据真实性的要求。同时也方便观察整个基金或量化产品的稳定性和收益情况，是否对风险和收益的要求所匹配。

同时标准共识量化平台对数据的处理可以更加直观的去观察基金或量化产品的收益和风险情况。

现场提问

Q1:对未来行情有哪些看法？

从 312 到现在，整体行情都非常不错。现在 BTC 还没能进入强势上涨区间，还在震荡整理。ETH 这段时间更为强势，今年我认为还值得期待。

BTC，ETH主流币破去年新高机会比较大。也就是 BTC 14000 USDT、ETH 366 USDT。

来源：

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